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阿尔法基金

首先呢,纠正你一个错误。α才念阿尔法系数~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个,那我只好都告诉一下咯阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风...

基金阿尔法的含义简单来说就是超额收益,具体而言就是基金的实际收益超过它因承受相应风险而获得的对应预期收益的部分,是与基金经理业绩直接相关的收益。 阿尔法基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略。这种投资策略,以获得最高的阿尔法...

由大盘上涨带来的收益,称为贝塔收益,就是水涨船高带来的收益,贝塔收益高并不代表水平高。而由选股带来的收益,称为阿尔法收益。

阿尔法和贝塔 这个世界上有一种东西叫做钱。我们把一些钱放在一起管理和运作,基金(fund)一般就是指这笔用于特定目的的钱,有时候也可以指管理和运作这笔钱的组织。 如果这笔钱的目的是为了钱生钱,可以称为投资基金(Investment Fund)。 钱怎么...

阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期...

阿尔法资产基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略。这种投资策略,以获得最高的阿尔法资产值为基金投资的最终目的,通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益,为投资者带来超额回报。

资产组合的投资收益=alpha收益+beta收益+其他收益 alpha收益指绝对收益,一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。 beta收益指相对收益,是管理人通过承担系统风险获得的收益。 海外的对冲基金(hedge fund)一般追求绝对回报,更多寻求a...

阿尔法系数( α ) 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映...

简单来说,每个投资策略的收益率可以分解为两部分,一部分与市场(基准)完全相关,另一部分与市场(基准)不相关,后者就是阿尔法资产。与市场完全相关的那部分收益可以称为贝塔收益,贝塔收益相对容易获得,例如可以持有成本低廉的指数基金。...

阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获...

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