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美元互换掉期利率到底是什么?

美元互换利率,指的是本金互换,而不是互换了利率(利率掉期),也就是说其他币种与美元进行互换,到期之后再换回来的意思。而这个利率,指的就是这个交换的成本。 掉期利率 (Swap Rate), 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价...

掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进 价的平均值。 比如一个两年期的交换合约,作市商提供的交换固定利率是2.2%,而收进的固定利率是2.0%,那么掉期利率就是2.1%

掉期交易:Swap Transaction,是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。 掉期交易(Sw...

美元远期=美元即期*(1+人民币利率*N/365)/(1+美元利率*N/360) 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*((1+R(rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点:美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点,即...

libor是一年以内的。短期利率。 一年以上有掉期利率,你说的十年掉期利率应该是USDCMS10Y。 3个月libor与6个月libor是不一样的,就像我国的三个月定存,六个月定存,1年定存利息不同是同样的道理。 还有,你问的是利率掉期还是掉期利率?利率掉...

掉期利率 Swap Rate, 是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。 比如一个两年期的交换合约,作市商提供的交换固定利率是2.2%,而收进的固定利率是2.0%,那么掉期利率就是2.1% ~~~ 这是学术的讲解 简单点的理解就...

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。 1、期对远期的掉期交易: 指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两...

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市尝货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风...

我是这么理解的,假设现在人民币汇率与美元汇率比10:1,以上题为例的话,1,掉期就是我现在用500万美元换成5000万人民币,未来三个月我约定好再用5000万人民币再换成500万美元,即期汇卖出就是我先把500万美元按当前利率换成5000万人民币,比如...

掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时...

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